La finele primului trimestru, solvabilitatea in sistemul bancar romanesc a depasit 12%, dar acest lucru nu va influenta decizia de crestere a limitei minime la 10%, din septembrie 2009. Aceasta cerinta va necesita din partea bancilor suplimentarea fondurilor proprii cu aproximativ un miliard de euro, din care deja o treime a fost adusa in tara.

Media solvabilitatii in sistemul bancar romanesc a fost la finele primului trimestru de 12,03%, cu mult peste limita minima impusa de Banca Nationala, de 8%. De altfel, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, aratase cu doua luni in urma ca directorul Supravegherii din banca centrala, Nicolae Cinteza, cere permanent bancilor respectarea unei solvabilitati minime de 10%. Motivul consta in asigurarea unui tampon de siguranta destinat intaririi capacitatii bancilor de a acorda credite. „La sfarsitul lunii martie, cel mai ridicat nivel al solvabilitatii a fost de 236%, insa valoarea nu este relevanta pentru sistemul bancar romanesc pentru ca reprezinta rezultatul unei banci de locuinte”, ne-a declarat ieri directorul Directiei de Supraveghere din BNR. In privinta bancilor universale, cel mai ridicat nivel a fost de 32%, adauga acesta.

Scenariu cu patru socuri

Potrivit acordului incheiat cu Fondul Monetar International, limita minima de solvabilitate pentru bancile din Romania va fi ridicata de la 8% la 10%, incepand din luna septembrie.

Iar Banca Nationala s-a angajat sa determine necesarul de capital suplimentar pentru bancile comerciale, pe baza unor stress-teste, astfel incat sa se asigure ca rata de solvabilitate a fiecarei institutii va fi mentinuta peste noul nivel. Scenariile de risc la care au fost supuse institutiile de credit au urmarit raspunsul acestora in cazul a patru socuri: crestere economica, dobanda in lei, dobanda in valuta si cursul de schimb.

Analizele de stres au fost aplicate tuturor bancilor care au o cota de piata pe active de peste 1%, precum si institutiilor de credit mai mici, selectate pe baza calitatii si vulnerabilitatii portofoliilor de credit, evolutia imprumuturilor neperformante in ultimul an si rata actuala a solvabilitatii.

Resursele actionarilor, posibil afectate

In aceste conditii, BNR a calculat un necesar suplimentar de fonduri proprii de aproximativ un miliard de euro. „Din aceasta suma, deja bancile anuntate sa-si creasca  nivelul fondurilor proprii au adus in tara 200-300 de milioane de euro”, arata directorul Supravegherii din BNR, Nicolae Cinteza. El explica, totodata, ca aceasta cerinta nu greveaza in niciun fel asupra costurilor institutiilor din Romania, fondurile necesare putand fi aduse si sub forma unor imprumuturi. „S-ar putea insa ca acest capital suplimentar sa afecteze resursele actionarilor”, conchide Nicolae Cinteza.

In peisajul est-european, sistemul bancar romanesc nu este singurul in care bancilor le este ceruta cresterea fondurilor proprii ca urmare a unor analize de stres.De exemplu, si in Ungaria a fost realizat exact acelasi lucru, iar guvernatorul bancii centrale a aratat la inceputul acestei luni ca necesarul este cuprins intre 700-900 de milioane de euro. Pe de alta parte, in Polonia, rezultatele anuntate de institutiile bancare pentru primul trimestru au relevat o solvabilitate de peste 8%, ceea ce a determinat banca centrala sa renunte la cresterea anuntata a limitei minime de solvabilitate, de 8%.